光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:003704
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.8996 0.8996 -0.02% 2018-12-07
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基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年第3季度,在资管新规、贸易战、人民币贬值等多种因素下市场震荡下行,直至季度末开始触底反弹。最终沪深300指数单季度下跌2.05%。从市场结构来看今年3季度中证500指数下跌达7.99%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。
本基金采用的量化投资策略结合择时策略与事件驱动选股策略,在第3季度始终维持低仓位运作,但受到选股策略中小盘股表现不佳的影响。最终本基金以单季度-3.03%的收益率跑输了业绩基准。
--摘自 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 71,285,246.22
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
银行存款和结算备付金合计 31,572,240.63 44.29%
股票 21,054,893.52 29.54%
债券 18,200,808.00 25.53%
其他各项资产 457,304.07 0.64%
合计 71,285,246.22 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600229 城市传媒 1.07%
2 603818 曲美家居 1.07%
3 002833 弘亚数控 1.05%
4 601985 中国核电 1.05%
5 600330 天通股份 1.04%
6 002056 横店东磁 1.02%
7 002203 海亮股份 1.02%
8 000951 中国重汽 1.01%
9 002007 华兰生物 0.90%
10 002299 圣农发展 0.87%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 13,406,780.48 19.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,401,835.00 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 1,664,064.00 2.47%
批发和零售业 1,151,392.00 1.71%
文化、体育和娱乐业 720,960.00 1.07%
农、林、牧、渔业 584,690.04 0.87%
金融业 567,551.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 557,621.00 0.83%
合计 21,054,893.52 31.31%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 18江苏银行CD044 14.40%
2 国开1701 12.67%